Descripción
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INTRODUCCION A LAS FINANZAS CUANTITATIVAS
Autor(es): JOSE MANUEL CORCUERA
Sinopsis:
1. Valoración de derivados
1.1 Modelos a tiempo discreto
1.1.1 Estrategias de inversión
1.1.2 Estrategias admisibles y arbitraje
1.2 Martingalas y oportunidades de arbitraje
1.3 Mercados completos y valoración de opciones
1.3.1 Valoración y replicación en mercados completos
1.4 Introducción a las opciones americanas
1.4.1 El problema de la parada optima y las opciones americanas
1.4.2 Aplicación a opciones americanas
1.5 Modelos a tiempo continuo
1.5.1 Martingalas a tiempo continuo
1.5.2 Construcción de la integral estocástica
1.5.3 Calculo de Ito
1.5.4 Teorema de Girsanov
1.5.5 El modelo de Black-Scholes
2 Optimización de carteras
2.1 Programación dinámica
2.2 Método de martingala
2.2.1 Optimización de carteras en el modelo de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)
2.3 Consumo optimo
2.3.1 Método de programación dinámica en el problema de consumo optimo
2.3.2 Método de martingala en el problema de consumo optimo
2.3.3 Utilidad máxima para el consumo y la riqueza terminal
2.4 Optimización en el modelo de Black-Scholes
2.4.1 Método de programación dinámica. Ecuación de HJB
2.4.2 Método de martingala
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